OTC turul ja panga maksejõuetuse riski makromajandusliku keskkonna

OTC turul on oluline segment pankade tegevust, eriti makromajanduslikku taset. Nagu ka raha turule, see on keeruline mitmetegurilisi struktuur, mille alusel esinemist maksejõuetuse riskid on üsna kõrge. Kui simuleerida ja õppimise korrelatsioonid saadaval vaikimisi nimiväärtusega panga varade rahvusvahelises praktikas hindamisel maksejõuetuse tõenäosus laialdaselt kasutatav meetod portfelli hetki, mis on tuntud kui vara väärtuse lähenemist. Lisaks saab seda kasutada ning meetodile maksimaalse tõenäosusega (maksimaalse tõenäosuse lähenemine).

OTC turul ja selle funktsioone, siis eeldatakse, et määramise aastase maksejõuetuse tõenäosus on vaja teavet järgmiselt:

1. kommertspankade arv alguses iga kalendriaasta nõutud perioodiks;

2. kommertspankade arv, mis iseloomustab asjaolu, vaikimisi, nimelt hilisema likvideerimise põhjal otsuseid kõrgemate kohtute likvideerimise kommertspanga peatada või tühistada tegevusluba ühendust järgnevate likvideerimine, samuti nõude esitamise kohtus tunnustamise pankrotis panka.

Arvutus on ajavahemik kahjumäärade kommertspankade t võrdub arvu vaikimisi jagatud maksimaalse arvu vaikimisi ja on määratletud valemiga:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Kas (Do-l) P (Not (NT-1)) / 2 "Not (NT-1) P. 106L,

kus: p2av - aastase maksejõuetuse tõenäosus iga üksiku kommertspanga süsteemi. Samal ajal me kõrvaldada mõju sise- ja välistegurite funktsioneerimise kommertspanganduse ja arvestada ainult mõju tegur, mis kajastab pankade arv, mis iseloomustab asjaolu vaikimisi; Dt- mitmeid elemente, mis on määratud vaikimisi staatuse valitud aja t; NT - number tegutsevate pankade ajal valitud ajavahemiku t; t - ajavahemik ühe kalendriaasta.

Aastane tõenäosus vaikeväärtused tuleb võrrelda valitud parameetrid makro keskkonnas (st, mis tähendab OTC turul või ettevõtte turul väärtpaberitega) , et tuvastada lineaarse regressiooni funktsiooni. Juuresolekul sellise sõltuvuse osutub see hüpotees tegeliku olemasolu suhtlust sulgemise kommertspankade ja toimuvate muutuste selles keskkonnas, ja hiljem, põhineb ehitatud lineaarse regressiooni võrrandi ennustada muutub ka valitud makronäitajad maksejõuetu hüpoteetiliselt suuruse muutmist kommertspangad.

Aste korrelatsiooni aastane tõenäosus, vaikimisi ja makro keskmise iseloomustab korrelatsioonikordaja, kui see on vahemikus võrdne või -1 kuni +1, siis on võimalik rääkida lineaarse regressiooni suhet kahe rea diskreetseid andmeid.

Majanduskeskkond riigi võib iseloomustada lõpmatu arv parameetreid, kuid nüüd oleme huvitatud ainult need lineaarse regressiooni sõltuvust aastase maksejõuetuse tõenäosus, suudame tõestada puhtuse katse. Tuleb märkida, et enamiku majanduslike näitajate võib olla seos suhted igal maksejõuetuse tõenäosus, aga OTC turul on projekteeritud nii, et see suhe ei toimi, ja nii saab selle olemasolu subjektiivne.

See analüüs näitab, et vahel selline meede, nagu igal aastal maksejõuetuse tõenäosus ja makromajandusliku keskkonna, seal on selgelt väljendatud põhjuslik seos. Seega lõpp kommertspankade languse tõttu välisvaluutareservid, mis on paigutatud krediidiasutuste poolt teistes riikides, mis mõjutab negatiivselt investeeringute positsiooni ja viib suurenenud suurus net kodumaise krediidi valitsus.