Kõikumisvahemiku - tõhus vahend futuuridega kauplemise

Et mõista sellist mõistet nagu "Kõikumisvahemiku" on vaja dešifreerida , mida marginaal üldises mõttes. Seega marginaal - teatud rahasumma, mis on saadud ühe osapoole garantii tingimuste täitmist tehingu teise poole poolt. Alusel on see mõiste, et kui sa äkki maksis pool marginaalid on maksejõuetu ega suuda täita teatud kohustusi, pool, mis võttis marginaal, oleks võimalik maksta seda avatud asendis. Teisiti öeldes, et marginaal võib pidada piisavalt oluliseks maksevahend, mille tasaarvestamisest ettevõte suudab juhtida suure riski aktsia kauplemise.

Kõikumisvahemiku on igapäevane kasumi ja kahjumi kontole futuurilepingu kaupleja. Teiste sõnadega, majandustulemust rahas lõpus iga kauplemiseks turul.

Juhul Kõikumisvahemiku kasum on positiivne, ja kui ettevõtja kahjumit, siis see näitaja on negatiivne väärtus ja saadud summa võetakse maha oma kontole lõpus kliiringu.

Peamine erinevus futuurid aktsiatehinguid - nii rahakäibe konto. Seega, kui futuurtehinguid debiteeritakse või saadud raha iga päev, sõltumata tegelikust müük ja aktsiate lähevad arvesse raha ainult siis, kui neid müüakse.

Püüdke mõista konkreetse näite. Stock ettevõtte väärtust on 200 rubla. ja kaupleja ostab seda sama 200 rubla. Aktsia hind on tõusnud 220 rubla. Aga samas ei ole need varud müüakse, kasumi arvelt ei saanud.

Nüüd teise variandi operatsiooni sama aktsiad - futuurtehinguid, mille ta näha ja arvutamisel. Trader ostetud futuurilepingu aktsiate sama ettevõtte ajal, mil hind väärtpaberiturul oli 200 rubla. Maksumus futuurilepingu on 20000 rubla. (Iga futuurilepingu hõlmab kulusid 100 aktsiat). Et saada omaniku ühe futuuride kaupleja peab maksma, et tagada turvalisus summas 12% 20000 rubla. 2400 rubla. Iga päev kokku selline kokkulepe. Näiteks lõpus esimesel päeval aktsia hind on tõusnud 220 rubla. Võrra ning väärtus futuuride kasvab 22.000 rubla. Positiivne vahe 2000 rubla. kontole eest kaupleja futuuride, hoolimata asjaolust, et olukord ei ole suletud ja ta ei müüda futuuride. See erinevus on Kõikumisvahemiku ja positiivne.

Arvutamisel Kõikumisvahemiku järgmisel päeval läbi, mis põhineb futuuride hind 22.000 rubla. Kui turg sel päeval suletakse hind aktsiate 21300 rubla, see väheneb võrreldes eelmise päeva 700 hõõruda., Mis tuleb tasuda koos futuuride kontole. Seega peab kaupleja saab negatiivse kõikumise marginaali.

Nagu näha seda näiteks peamine väljapanek tulemus tehingute futuurid turg on Kõikumisvahemiku määratletud iseenesest näitab positiivne hetk, mil seda kasutatakse. See vool tulu sõltumata sellest, kas müük futuuride, erinevalt väärtpaberitega kauplemise börsil.

Siiski on ka varjuküljed kasutades seda futuuridega kauplemise tööriist. See on tõenäosus lõpetada selle negatiivse marginaaliga täielikku lõpetamist vahendite arvel kaupleja puhul osa hinnamuutused kaotanud pool. Seetõttu hoidke futuuride maakleri juures vaja teha rohkem raha kontol, vastasel korral selles asendis saab sunniviisiliselt suletud, toob teatud kahjude kauplejale.

Aktsiaturg väärtpaberite selliseid olukordi ei teki, sest kui nad ostavad makstakse kogu aktsiate väärtust, mitte 12% tagatise, nagu futuurid tehinguid.

Kõikumisvahemiku erinevate futuurilepingu arvutatakse ametliku algoritme spetsifikatsioonis toodud futuurid. Exchange spetsifikatsioon on dokument, mis sisaldab peamisi parameetreid leping. See oli seal kokku ja protsent aktsiate väärtus tagatisena.