Korrelatsioon valuutapaaride üksteisega

Varad, mida kasutatakse kaubanduses finantsturu on oluline seos. See on kõige paremini näha kauplejate "Forex" ja muud finantsturgudel. Varad, mis asetatakse shopping akna korrata liikumise üksteisega. Mis vabastamist uudis halvenemine tööturul euro, EUR / USD langeb hind ja tema selja taga, ja GBP / USD, kuid vähemal määral. UK kuigi hääletanud EList välja astuda, kuid on endiselt tugevalt sõltuvad.

määratlus

Korrelatsioon - termin tähistades kalduvus muutuste vahel andmekogumid. Muutused ühel turul mõjutada dünaamikat liikumist teise. Seetõttu ettevõtjad kasutavad sageli valuutapaaride korrelatsioon indikaator ajal kaubandust.

liigid

Korrelatsioon valuutapaaride liigub ja sirge. Esimene annab täpsemaid tulemusi. Kui mõlemad on otseses korrelatsioonis liikuda sünkroonselt ja vastandkursiga - vastupidistes suundades.

Vaatleme olukorda näiteks kaubanduse kahe valuutapaaride: USD / CHF ja EUR / USD. Kaupleja müüb instrument USD / CHF. Kui tulemused tehnilise analüüsi näitavad, et kahe meetmed on otsene seos, on võimalik avada positsioone erinevates suundades. Seose tundmine vähendab juhuslikke signaale. Aga usaldusväärseid tulemusi on võimalik saavutada ainult siis, kui töötavad suurte andmekogumite. Libisev või pöördvõrdeline valuutapaare avaldub ajal nihkunud andmekogum. Liikumised USD / CHF täna peegeldab liikumist paari EUR / USD tulevikus. Üksikasjalikumat teavet, seda lihtsam on ehitada see strateegia.

andmeanalüüsi

Arvuta korrelatsioon valuutapaaride, mida saab kasutada spetsiaalset programmi alla laadida internetist, või Excel. Sisseehitatud "CORREL" peegeldab suhet kahe andmehulga. Et määrata otsest korrelatsiooni, on vaja kasutada andmeid võetud ühe ajavahemiku jooksul (nt 2013) ja vastupidi - teist (2013 ja 2014). Esimesel juhul parameeterväärtuse peaks olema lähedane "1" ja teine - et "-1". Indeksi väärtus on võrdne "0" näitab andmete puudumine suhteid.

Suhe ei ole konstantne, kuna turg muutub. Raskem leida pöördvõrdeline. Näiteks kulla hind viib sageli GBP / USD. Suhe käesoleva paari on toetuda peaaegu iga kauplemispäeva. Mõned paarid liiguvad erinevates suundades, teine - üks, kuid viivitus ja teised - kopeerimine üksteist täielikult. Rada sõidudünaamika parem üks kord kuus või kvartalis.

Kasutamine korrelatsioon

Ettevõtjad püüavad vältida tooteid, mis on sama ajavahemiku üksteist tasakaalustavad. Näiteks ettevõtja otsustab töötada paar USD / CHF ja EUR / USD, kellele on määratud pöördvõrdeline seos. Kui USD / CHF hakkab hinnalangus, EUR / USD tõuseb.

Alates sellised kombinatsioonid tuleks loobuda. Gain saadud esimese osa, ei suuda katta kadu. Trading strateegia peaks põhinema seeria andmete otsene seos.

Finantsturgudel, on mõned valuutad, millel on otsene seos dollari: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD ja EUR / USD. Vahelise seose jälgimine valuutapaaride aitab vähendada kahjumit ja suunata investeeringud muudesse varadesse õigeaegselt riske.

Strateegia korrelatsiooni valuutapaaride

Graal finantsturul ei eksisteeri. Nr strateegia ei ole kasumlik järjekindlalt. Isegi kui see põhineb korrelatsioon valuutapaaride. Kuid lühikese aja jooksul kaubelda, mis põhineb otsene seos võib olla. Lihtsalt on vaja leida vara kõrge korrelatsioon (0,8) on viimase aasta jooksul. Sisuliselt paari on kauplemine et valuutapaaride läbi korrelatsiooni indikaator leida koht maksimaalse kõrvalekalde hinnad, müüa kallim vara ja osta odav.

Eelised strateegia

Peamine eelis strateegia kohta paari kauplemise - on koormuse puudumise tagatisraha. Loss üks korreleeritud paari kattuvad kasum teise. See strateegia on ka maandamine kuna teine tehing on avatud vastuseisu esimesele.

Teine eelis - pole vaja põhiõiguste või tehnilise analüüsi. On vaja ainult määrata maksimaalne erinevus paari ja ei saa häirida kaootiline liikumine hindadega. Aga see on sama ja peamine negatiivne strateegia. Korrelatsioon valuutapaaride ei kesta igavesti. Et teha kindlaks selle kestus on võimatu.

valuutapaaride korrelatsioon indikaator MT4

Kauplemine "Forex" tehakse tavaliselt eriline platvormi. Kõige sagedamini on MT4, MT5 vähem. Töötada valitud strateegia platvormi eriline näitaja on seatud, mis paigutub graafika valuutapaaride üksteise vastu.

Spetsiaalselt kauplemise kauplemise paari saab kasutada OverLayChart indikaator. Mis see saab määrata graafikud korrelatsioonis valuutapaaride. Tööpõhimõte on järgmine. Platvormil, mida soovite avada ajakava mis tahes vara, nagu EUR / USD ja lisage OverLayChart. Seadete aknas peaks parameetri nimi SubSymbol korrelatsioonis vara, nagu GBP / USD ja valige värvi baarid teise vara. Kui parameetrite seos tuleb peatada, akna ekraani seadeid peegeldamine võimalus tuleks seada tõsi, ja kui liin - vale.

Pärast käivitamist kuva ühele ilmub aken kahe graafika asemel üks. Võite teha nendega samamoodi nagu regulaarselt: muuta värvi, aja, ulatuse.

Skripte kauplemise

Et aidata ettevõtjad, välja arvatud näitajad saab kasutada ka nõustajate ja skriptid. Töötada strateegia arutatud ka varem saab kasutada korrelatsioon skripti, mis kergesti leida vahendid sõltuvad. Seaded tuleks määrata:

• Algusaeg - ajavahemik, mille jooksul programm otsida korreleeritud vahendeid.
• Koht - tüüpi suhe.

Kui varade vahel tuleb leida otsest seost, siis arvutab programm Pearson koefitsient. Et määrata tagasiside koefitsient Spearman korrelatsiooni arvutada. Nõrgema suhet, mida lähemal on indeksi väärtus "0".

Pärast programmi käivitamist otsing suhe on läbi kõik vahendid märgitud "Market Watch". Protsessi käigus ise näha vasakul nurgas. Kui korrelatsioon valuutapaaride üksteise leitakse, siis need salvestatakse terminali samamoodi. Isegi kui tema töö katkeb, jätkub salvestamine. moodustatud Correlations.txt faili, mis kuvab tulemused lõpetamist. Enne skripti alla hinnapakkumisi ajaloo kõik varad, mis analüüsitakse.

kauplemisalgoritmile

Selle strateegia korrelatsioon valuutapaaride kasutada praktikas? Esimene asi, mida vaja otsustada sõlmida tehingut, mis leitakse tabelist paari, et maksimeerida teineteisele vastu ja loendada divergentsi. Järgmine peate kindlaks keskmine need kõrvalekalded. On neid arvutatakse korrelatsioon valuutapaaride. Näiteks keskmine hälve vara on 80 punkti. See tähendab, et järgmise kaubanduse peavad avanema, kui vahe jõuab 70-80 punkti.

Keegi ei saa ennustada tulevikku liikumist turul. Ülaltoodud esialgse analüüsi, et mitte kaotada ametitest.

Järgmised kaubanduse eeskirjad. Jõudes arvutatud erinevused on vaja avada vaid kaks ametitest. Kallim vara (mis on graafikust eespool), mida müüakse ja odavam - osta. Välja kaupleb taas vaja sõiduplaanid ristuvad nullpunkti.

See strateegia võib rakendada ajakavad 5 minutit kuni üks tund. Mida suurem on vahe, seda väiksem on signaali ja suurem kasum ühe tehingu.

kindlustus

See kauplemise strateegia põhineb korrelatsioon valuutapaaride ei ole ette nähtud kasutamiseks stop-loss või take-kasumit. Aga saate kaitsta ennast kaotus veelgi erinevusi kasutades pooleliolevate korraldustega. Näiteks kaupleja avas võimalik osta EUR / USD jõudes 80 punkti vahe. esialgse analüüsi tulemused näitasid, et maksimaalne vahe paari oli 110 punkti. Seega saate kohe avada poolelioleva tellimuse eest vara müügist, kui vahe 100 punkti. Sama tuleb teha seoses odavam paar. Ava õigustavad osta vara kui vahe 100 punkti.

Korrelatsiooni võimalusi kauplemise

Selline kauplemine on väga sarnane "Forex", kuid on oma eripärad.

Kui korrelatsioonikordaja on lähedal "+1", siis tehing ühes suunas ei saa sisestada. Kui ebasoodsad muutused turul kaupleja saavad topelt kahju. Kui väärtus on "-1" koefitsientide siis tehing ei tohiks olla avatud erinevates suundades samal põhjusel. Omadused kaubanduse korrelatsioonide tuleks kasutada hea. See tähendab, et riskide maandamiseks sõlmida tehingu multi-directional positsioonide positiivne korrelatsioon. Isegi kui üks vahend toob kahjumit, teine tagab toodangu kasumlikult.

Näide: ettevõtja on sõlminud kokkuleppe, et osta AUD / USD. Hind hakkas langema. Sel juhul on vaja leida lahendust korreleeritud paari NZD / USD müügiks. Gain teisel kate vara kaotus esimeses.

Binary võimalusi põhinevad korrelatsiooni valuutapaaride on oma eripära. Erinevalt "Forex" neile ei saa määrata orderi. See tähendab, peavad järgima muutused online-režiimis ja käsitsi lõpetada tehingu.

Teine funktsioon kaubandus esikohal. Kui avate tehingu binaarne võimalusi tuleks kohe näidata oma aja. Seetõttu on vaja läbi viia esialgne testimine kauplemise strateegia demo konto või ajaloo graafikuid.

käibevara

Leiate tabelis internetis, mis näitab arvutatud korrelatsiooni väärtuste kõiki populaarsed vahendid. Hulgas valuutapaaride koefitsient lähedane väärtus "1", on näha AUD / USD ja AUD / NZD, AUD / JPY ja AUD / CHF, AUD / CAD ja AUD / SGD ja AUD / USD ja NZD / USD, GBP / USD ja EUR / USD ja t. d. kõik varad korrelatsioonis, kus esimene või teine koht on samas valuutas.

Kauba hulgas positiivne korrelatsioon on täheldatud energia (nafta ja gaas) ja metallid (kuld ja hõbe). Seoses aktsiate see põhimõte on kohaldatav väärtpaberite ettevõtted ühe haru (nt IBM ja Microsoft).

järeldus

Korrelatsioon valuutapaaride tekib siis, kui liikumine on omavahel seotud vara. See võib olla ühesuunaline, mitmesuunaliste või sellega samaaegselt. Alusel igasugused hinnamuutused on majandusliku tõlgendamise. Trading finantsturgudel, korrelatsioon võib kasutada otsida kirjeid tehingu ja väljumisel.

Sisuliselt strateegia, mis põhineb korrelatsioon on järgmine: ühelt suuna vara vaja tehinguid eri suundades ja erinevates suundades - üks. Ainult sel viisil on võimalik vältida topelt kasumiaruanne.

Hedging ei pruugi kasutada, kuid olla teadlik põhireeglid kaubanduseks iga ettevõtja.